BESS 多市场投标的随机 Mean-CVaR 框架

针对 BESS 参与日前能量市场与 mFRR 市场的协同优化，该研究提出风险感知的随机优化框架，用非参数 KDE 生成保留欧洲平衡市场经验特征的联合价格场景，并将 CVaR 纳入 Mean-CVaR 目标函数。两阶段随机规划让决策者可调节风险厌恶水平，在盈利性与稳健性之间寻找有效前沿。仿真显示该联合 CVaR 方法相比确定性基准显著提升了收益稳定性。